Sujo teste de volta de forex

Melhor Software Backtesting Tanto quanto eu sei testador forex é mais gráficos software. É um tipo de simulador de forex, ao invés de software de teste de análise técnica. De qualquer forma, de onde você obtém dados? Esta empresa fornece-lo com você ou você usa dados de terceiros? Depende do que você entende por software de teste TA, mas você pode programar suas regras entryexit e executar um teste nos dados. Na verdade, eu não uso isso para isso, mas acho que esse é o principal ponto. Tem todos os indicadores populares e outras coisas. Você também pode fazê-lo reproduzir os dados em velocidade normal ou rápida como se estivesse acontecendo em tempo real. Eu o uso principalmente para ver dados antigos em pequenos quadros de tempo, pois o MT4 só mostrará até agora nos 5 minutos ou seja o que for. A empresa fornece os dados, cerca de 10 anos vale a pena, mas você também pode usar dados de outras fontes. Tirei quotForex Strategy Builderquot É um (quote): quotVisual forex testador de back-back de estratégia. Ele usa combinações de indicadores técnicos e regras de lógica para simular um processo de negociação com taxas de câmbio históricas. Um gerador de estratégia automática incluído permite que você compor uma estratégia rentável. Há também um otimizador, um scanner intradía e um explorador de barra. Seu software livre. Transferido e tentado este. Não gosta. Trata-se de tudo, mas nada em particular. No entanto, é muito mais prático do que MT4 e Omega. Tanto quanto eu entendo nós temos 2 mais programas agora para votar para. Ao menos a grande diferença entre Backtest e Forward-Test é perceptível para os desenvolvedores de sistemas quando eles ativam um sistema após um desenvolvimento bem-sucedido no Live-Trading. Muitas vezes, a curva de desempenho excelente em Backtest acaba por ser uma curva completamente desagradável na operação ao vivo. Assim, pode acontecer que um sistema rentável se torne um fabricante de prejuízos. Temos tido essa experiência também. Bem, quais são as razões para isso 1. MetaTrader não reconhece tick-data Todas as etapas e decisões desenvolvidas estão baseando-se nos dados disponíveis e históricos se você estiver desenvolvendo um sistema. Mas os dados disponíveis não são tick-data. Muitos desenvolvedores acreditam que estão se desenvolvendo com base em dados de referência reais históricos reais. Isso não é o caso, porque MetaTrader calcula Pseudo-Ticks e como eles poderiam ter sido com base em 1 minuto de vela com o adequado HighLowOpenClose. Mesmo Scalping sistemas que parecem praticamente fantástico em Backtest. Falhar regularmente sobre este fato. Embora, evidentemente, estejamos a desenvolver os nossos próprios sistemas com base nos dados disponíveis. Então, depois de reunir os dados de teste direto apropriados, nós fazemos melhorias nesse sistema ou decidimos rejeitá-lo. 2. Todos os Backtests baseiam-se nos dados que foram carregados pelo Metaquotes Server. Não importa qual Broker você tem. Os dados no desenvolvimento baseiam-se nos dados fornecidos por Metaquotes. Os dados corretos não estão disponíveis no Forex-Markt, mas cada Broker Dealing-Desk faz seus próprios preços ou melhor, transmite cada preço dos bancos associados. Na realidade, isso leva ao fenômeno quot3 Broker - 3 taxas de câmbio. Um sistema que oferece em Forward-Test em Broker 1 x comércios e em negócios de Broker 2 y vai entregar em Backtest um número totalmente diferente de comércios. 3. Eles trabalham com um Spread estabelecido em Backtest A propagação cada corretor tem parece, muitas vezes, completamente diferente e é mesmo balançando O texto acima mencionado não é de mim, é de um codificador profissional. Registrado em setembro de 2018 Status: Membro 16 Posts É por isso que você tem que usar os dados diretamente do corretor com o qual você vai negociar. Junte-se a Abr 2018 Status: Membro 113 Posts Forextester foi o que usei. Altamente recomendar. Funciona muito semelhante ao Metatrader para que você obtenha o jeito rápido. Registrado em Jan 2018 Status: Membro 9 Posts forextester 2 é o software de backtesting mais barato e bom porque o seu único pagamento de tempo e nós podemos importar dados históricos para par de moedas populares de vários anos. Podemos colocar negócios, incluindo stop loss e ter lucro, é apenas como o comércio real para testar a nossa estratégia. Im não muito confiante backtesting inferior a 4hour gráfico porque o mercado é influenciado por notícias de alto impacto que eu não posso prever enquanto backtest, eu acho que o backtest mais seguro é usando gráfico diário. Com MT4, há algum tempo há algum script para colocar o comércio em testador de estratégia, mas não muito conveniente (não como o comércio diário real), esqueci-me que. MT4 está se concentrando para tornar o comércio real mais fácil, não especificamente feito para backtesting forex mercado. Cadastrado em julho de 2017 Status: Membro 1 Post Eu só uso Ninjatrader 7 para todos os meus Forex amp Futures trading e todos backtesting. Acabei de desligar todas as negociações de Forex no MT4 nos últimos 30 dias, então terminei com essa plataforma. Agora que Ninjatrader é uma corretora de futuros (eles compraram Futuros Mirus na semana passada) e estará adicionando Forex para a corretora em breve, o movimento que fiz parece timing perfeito para despejar MT4 uma vez por todas. Eu confio nos dados de backtesting do NT7 e eu realmente nunca confiei os dados de backtesting no MT4. Não 99 modelos de dados não era bom o suficiente para mim no MT4, então eu mudei para uma plataforma mais robusta para negociação e backtesting. Eu tenho um indicador e tentei executar um backtest em mt 4 backtest estratégia e cada vez que eu executá-lo dll dll não verificados tentaram em numerosas ocasiões verificar a caixa de dll e ainda o mesmo problema qualquer Sugestões seriam úteis Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. Forex Factoryreg é uma marca registrada. Teste de Forex: Por que Doesnrsquot trabalho Por: Vincenzo Desroches Trading forex online é um empreendimento arriscado e uma das principais tarefas de qualquer comerciante está reduzindo o risco envolvido nas decisões de negociação, diz Vincenzo Desroches de ForexCharts Este é especialmente o caso se desejamos testar uma estratégia e não trocá-lo. Ninguém quer correr riscos em um caso em que o resultado mais favorável é o ponto de equilíbrio. Neste artigo, wersquoll discute a solução de teste de volta popular, mas equivocada, para o problema do controle de risco no teste de estratégias forex. Voltar teste é a aplicação de alguma estratégia técnica para dados históricos, ea análise dos padrões de lucro resultante. Embora seja feito usando computadores para a maior parte, você pode executá-lo manualmente em uma seqüência de dados mensais ou anuais. É uma abordagem fácil e direta, o que torna muito popular na comunidade de comerciantes como uma ferramenta emocionante e segura na busca eterna pela estratégia forex perfeita. Os comerciantes que aplicam este método para testar suas estratégias se inscrevem na crença de que o que funciona no passado também funcionará no futuro. O desempenho histórico é um guia para resultados futuros, eles aparentemente acreditam e podem ser usados ​​para construir soluções válidas para os problemas perenes de negociação. No entanto, teste de volta é quase completamente inútil como um guia para o valor subjacente ou potencial de lucro de uma estratégia. Ele não fornece qualquer benefício ou insight qualquer para o comerciante no que diz respeito à validade de sua abordagem de negociação, e muitas vezes pode levar a alguns equívocos desastrosos sobre as práticas corretas na negociação. A razão básica por trás da inutilidade do teste de volta é muito simples. Não é possível conceber uma estratégia cambial com base em um pedaço de dados de mercado e, em seguida, aplicá-lo cegamente a outro período de tempo com a esperança injustificada de que ele vai funcionar lá igualmente bem. Os cientistas assumem que a ação de preço de mercado tem a propriedade de Markov, o que significa que, para adivinhar o preço dos próximos cinco minutos, tudo o que você precisa saber é o preço agora (uma vez que precisamos saber se o bem tem um preço 50 ou 5000 agora). Nada mais é relevante. O teste de trás, por outro lado, baseia-se na noção de que os preços em geral se influenciam em todos os lugares e criam padrões que são constantemente repetidos, contradizendo essa suposição intuitiva. Mas letrsquos analisa mais profundamente os testes de volta. O que é uma estratégia técnica Uma estratégia técnica é uma combinação de ferramentas analíticas e visa suavizar a volatilidade dos dados brutos, transformando-o em um padrão mais fácil de dividir em formações básicas, como triângulos, faixas ou tendências. Em um dado típico do preço do forex, como as formações observadas no gráfico abaixo, é trivial definir um grande número de formações, mas uma grande quantidade de opções não facilita as decisões comerciais. Em vez disso, temos que escolher um determinado triângulo, macro ou micro-tendência, um suporte de longo ou curto prazo ou uma linha de resistência para formular nossa abordagem. Esta escolha é mais ou menos arbitrária. É de conhecimento comum que dois analistas experientes podem olhar para o mesmo gráfico e chegar a conclusões que se opõem uns aos outros. Para lidar com o problema, escolhemos um cronograma para a formação global de preços analisada, e indique o preço mínimo quântico, que será o tamanho da unidade mais pequena no gráfico. Lembre-se, no entanto, de que essa escolha também é arbitrária. Utilizamos indicadores técnicos para expressar uma opinião sobre essa formação, ou seja, a estratégia técnica que aplicamos ao padrão de preços em desenvolvimento cria um cenário que reflete nossa opinião e não a do mercado. Clique para ampliar O suporte que esta discussão tem sobre o assunto de teste de volta deve ser óbvio. As estratégias técnicas não são como os teoremas da matemática onde os resultados são independentes das suposições da pessoa que executa o cálculo, uma vez que um comerciante técnico é exclusivamente responsável pela criação do cenário observado. Costuma-se dizer que a análise técnica é uma arte, ou, em outras palavras, que a lógica que leva à criação de uma estratégia técnica por um comerciante não pode ser duplicada por outro comerciante apenas pela observação dos dados subjacentes. O absurdo de testar uma idéia que não possui uma definição rigorosa e comumente acordada do que é, é evidente. Embora seja possível testar uma estratégia com base nos resultados que ela gera, assumindo que a causalidade da correlação entre os retornos comerciais e a correspondência observável entre a estratégia técnica e a ação de preço não é significativa. E, se não há causalidade, não faz sentido rever o teste de uma correlação aleatória porque, por definição, nenhum padrão reproduzível pode resultar da estratégia sujeita a testes posteriores. NEXT: O Problema com Back Testing Post a Comment Videos Relacionados em FOREX Próximas Conferências Fale Conosco